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En ese momento llamó a su puerta Monchi como máximo responsable de la parcela deportiva el Sevilla F.C. que le fichó por tres temporadas, con una clausula de rescisión de 15 millones de euros. Si en el Madrid había convivido con Diego López y le había cerrado las puertas Iker Casillas, en Sevilla no lo tendría mucho más fácil con Andrés Palop. Su aportación en el equipo de Nervión fue escasa aunque participó en varios partidos de liga, copa y copa de la UEFA. Su palmarés con el conjunto sevillista fue una Copa de la UEFA, una Supercopa de Europa y una Copa del Rey.
En una entrevista concedida la temporada pasada a “Soloporteros.com” el cancerbero decía estar agradecido a “mis entrenadores de porteros. En el Rayo tuve a Pedro Moncayo, que fue quien me crió, y después a Lluis Llopis, que me ayudó mucho en el Castilla. Aprendí mucho de él porque te enseña muchas situaciones tácticas y técnicas. Es muy bueno.”
En definitiva un camino de ida y vuelta para David Cobeño en el que hombres de la categoría de Iker Casillas, Adrés Palop o Alves le han ido cerrando las puertas hasta regresar a sus orígenes con la intención de triunfar y devolver al Rayo a lo más alto del futbol nacional. De momento ha sido titular indiscutible en todas las jornadas de liga disputadas por el Rayo esta temporada.